Resultats de la cerca

...pcc-31|arxiudata=2022-01-27}}</ref> A diferència de la [[covariància]], la correlació de [[Karl Pearson|Pearson]] és independent de l'escala de mesura de les [[V ...re dues variables aleatòries '' X '' i '' Y '' és el quocient de la seva [[covariància]] pel producte de les seves desviacions estàndard: ...

...ple_size.svg|miniatura|318x318px|Exemple: valors crítics del coeficient de correlació de Pearson que s'han de superar per ser considerats significativament difer ...a la covariància dels valors del camp aleatori a les dues ubicacions ''x'' i ''y'': <ref>{{Ref-web|url=https://statisticsbyjim.com/basics/covariance/|tí ...

...vg|miniatura|Comparació visual de [[convolució]], '''correlació creuada''' i autocorrelació.]] ...e escalar]] desplaçat, i té aplicacions en el [[reconeixement de patrons]] i en [[criptoanàlisi]].<ref>{{Ref-web|url=https://www.dsprelated.com/freebook ...

...E[X_t]</math> i <math>\mu_Y(t) = \operatorname E[Y_t]</math>, aleshores la covariància creuada ve donada per <ref>{{Ref-web|url=https://www.statisticshowto.com/cr La covariància creuada està relacionada amb la [[correlació creuada]] més utilitzada dels processos en qüestió. ...

Dins l'entorn de l'[[estadística]] la '''covariància''' és una [[mesura de dispersió]] conjunta de dues [[Variable estadística|v ...<math> S (X, Y) </math> de dues [[variables aleatòries]] <math> X </math> i <math> Y </math> (de vegades també expressada <math> Cov (X, Y) </math>) es ...

...ó]] entre variables que tenen diferents patrons que poden ser identificats i analitzats. És útil per a determinar la similitud d'un conjunt de mostra a ...ica]] <math>\mu = (\mu_1, \mu_2, \mu_3, \dots, \mu_p)</math> i [[matriu de covariància]] <math>\Sigma</math> ...

...ca/correlacion-estadistica.html/|consulta=2022-01-29|llengua=es}}</ref> La correlació entre dues variables no implica, per si mateixa, cap relació de [[causalita == Força, sentit i forma de la correlació == ...

...n o més factors. El ANCOVA és una fusió del [[Anàlisi de variància|ANOVA]] i de la [[regressió lineal]] múltiple. És un procediment [[Estadística|estadí ...a suma de les desviacions al quadrat per a la variable independent '' X '' i la variable dependent '' Y '' === ...

...expressa la seva expectativa de rendibilitat ajustada al risc, ja que ell i tots els altres agents del mercat poden eliminar el risc no sistemàtic barr ...considera la [[covariància]] dels valors per primera vegada. Per a aquesta covariància aplica: ...

...or de la [[correlació]] entre dues [[Variable (matemàtiques)|variables]] A i B, si la variable C havia estat constant per a la sèrie d'observacions cons ...r_{AB.C}</math> és el coeficient de correlació total entre les variables A i B quan se'ls va retirar la seva millor explicació lineal en terme de C. ...

...inversa]], la distribució LKJ pot servir com a ''a priori'' a la matriu de correlació juntament amb alguna distribució prèvia adequada al vector d'escala. ...ogramació probabilística|llenguatge de programació probabilista]] [[Stan]] i com a biblioteca enllaçada a la biblioteca de programació probabilística [[ ...

...babilitat]], la ''' matriu de covariància ''' és una matriu que conté la [[covariància]] entre els elements d'un vector. És la generalització natural a dimensions ...la matriu de covariància Σ és la matriu l'entrada ('' i '', '' j '') és la covariància ...

...ltivariables de Laplace''' són extensions de la [[distribució de Laplace]] i la [[distribució asimètrica de Laplace]] a múltiples variables. Les [[Distr <math> \varphi(t;\boldsymbol\mu,\boldsymbol\Sigma) = \frac{\exp (i\boldsymbol\mu'\mathbf{t})}{1 + \tfrac{1}{2} \mathbf{t}'\boldsymbol\Sigma \m ...

...tat|distribucions de probabilitat]] de les variables aleatòries implicades i les seves relacions.<ref>{{Ref-web|títol=26.1 - Sums of Independent Normal ...ica|independents]] que es [[Distribució normal|distribueixen normalment]] (i per tant també conjuntament), aleshores la seva suma també es distribueix n ...

...a. Una és prenent les desviacions en valor absolut ([[desviació mitjana]]) i una altra és prenent les desviacions al quadrat ([[variància]]). El '''rang''' o recorregut estadístic és la diferència entre el valor mínim i el valor màxim en un grup de nombres [[Aleatori|aleatoris]]. Se'l sol repre ...

...ència, dins d'un senyal rebut. El senyal a la sortida del filtre serà la [[correlació]] del senyal de referència amb el senyal desconegut. Aquest procediment és ...]], on s'envia un senyal que després es pretén detectar. Els '''filtres de correlació bidimensionals''' són usats en el tractament digital del so.en un [[process ...

...ar la teoria, és a dir, la geometria. I ja al {{segle|XX}}, en la mineria, i davant de la quantitat de dades que es requerien per identificar els recorr ...om "l'aplicació del formalisme de les funcions aleatòries al reconeixement i estimació dels [[fenòmens naturals]]".<ref>{{Ref-web|url = http://bastante. ...

...es determinat també tindran majors valors de Y. En canvi, això no dona una correlació de Pearson perfecta.]] ...a]] llavors no hi ha punts forts destacats, la correlació de Spearman i la correlació de Pearson donen valors similars.]] ...

...drats lineals]] inclouen la inversió de la matriu de les equacions normals i els mètodes [[Descomposició de matrius|de descomposició ortogonal]].<ref>{{ .... El mètode OLS minimitza la suma de [[Errors i residus|residus]] quadrats i condueix a una expressió de forma tancada per al valor estimat del vector d ...

...s'han d'avaluar per si sols, sinó per la forma en què contribueix al risc i al retorn global d'una cartera. Utilitza la variància dels preus dels actiu === Risc i rendibilitat esperada === ...