Resultats de la cerca

...erador matemàtic|operador]] [[Esperança matemàtica|d'expectativa]], si els processos tenen les funcions [[Mitjana|mitjanes]] <math>\mu_X(t) = \operatorname \ope ...creuada està relacionada amb la [[correlació creuada]] més utilitzada dels processos en qüestió. ...

== Autocovariància de processos estocàstics == ...

...als [[Procés gaussià|processos gaussians]] com per [[Cadena de Màrkov|als processos de Màrkov]].<ref name="Rasmussen2006">{{Ref-llibre|cognom=C. E. Rasmussen & Els processos de Gauss-Markov obeeixen a [[Equació de Langevin|les equacions de Langevin] ...

...a [[Integració|integrals]] de processos estocàstics respecte als processos estocàstics. Aquest camp va ser creat i iniciat pel matemàtic [[Japonesos|japonès]] [[K ...scriuen [[Louis Bachelier]] el 1900 i [[Albert Einstein]] el 1905 i altres processos [[Difusió|de difusió]] física, a l'espai de partícules sotmeses a forces al ...

[[Categoria:Processos estocàstics]] ...

...funció de l'espai <math>L^2_{\mathrm{ad}} ([0,T] \times \Omega)</math> de processos adaptats de quadrat integrable a l'espai <math>L^2 (\Omega)</math> de varia [[Categoria:Processos estocàstics]] ...

...mètodes de [[Càlcul infinitesimal|càlcul]] a [[Procés estocàstic|processos estocàstics]] com [[Moviment brownià|el moviment brownià]] (vegeu [[procés de Wiener]]) ...ieltjes]] en l'anàlisi. Els integrands i els integradors són ara processos estocàstics: <ref>{{Ref-web|url=https://www.math.snu.ac.kr/~syha/Lecture-4.pdf|títol=Le ...

...sic, i aplicar els valors resultants a la teoria matemàtica dels processos estocàstics. ...

== Processos de Poisson no homogenis == Sovint són més realistes els models basats en processos de Poisson no homogenis, en els quals la taxa d'arribades és una funció del ...

En [[Procés estocàstic|els processos estocàstics]], la '''integral d'Stratonovich''' o '''integral de Fisk-Stratonovich''' ( Si <math>X_t, Y_t</math>, i <math>Z_t</math> són processos estocàstics tals que ...

...n-Martin-Girsanov''' explica com canvien [[Procés estocàstic|els processos estocàstics]] sota canvis de [[Mesura de probabilitat|mesura]]. El teorema és especialm ...or Girsanov]] el 1960. Posteriorment s'han estès a classes més generals de processos que han culminat amb la forma general de Lenglart (1977).<ref>{{Ref-web|tít ...

[[Categoria:Processos estocàstics]] ...

=== Suma de processos === ...llat| NO}} és suma de Densitats espectrals. Això només és cert si tots dos processos no estan correlacionats. En general, si tenim: ...

...avés del temps en lloc de com a passos de temps discrets. Altres processos estocàstics poden satisfer la propietat de Màrkov, la propietat que el comportament pas [[Categoria:Processos estocàstics]] ...

...l unitària''' és una característica d'alguns [[Procés estocàstic|processos estocàstics]] (com ara [[Camí aleatori|caminades aleatòries]]) que poden causar problem ...ml%23ww184715|llengua=anglès}}</ref> A causa d'aquesta característica, els processos d'arrel unitat també s'anomenen '''diferències estacionàries.''' <ref>{{Ref ...

[[Categoria:Processos estocàstics]] ...

[[Categoria:Processos estocàstics]] ...

...yeria de teletrànsit]] i, en general, en [[Procés estocàstic|els processos estocàstics]]. S'anomena distribució hipoexponencial ja que té un [[coeficient de varia ...

...re de 1960 de [[Ronald A. Howard|Ronald Howard]], ''Programació dinàmica i processos de Màrkov''.<ref>{{Ref-llibre|nom=Ronald A.|cognom=Howard|títol=Dynamic Pro Els processos de decisió de Màrkov són una extensió de [[Cadena de Màrkov|les cadenes de ...

...completament mitjançant els intervals (aleatoris) entre els punts. Aquests processos puntuals s'utilitzen freqüentment com a models per a esdeveniments aleatori Els processos puntuals generals en un espai euclidià es poden utilitzar per a [[Anàlisi e ...